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金融工程研究中心学术报告：Long Time Behavior of Optimal Liquidation Problems
- 来源：
- 学校官网
- 收录时间：
- 2024-01-17 09:34:26
- 时间：
- 地点：
- 报告人：
- 学校：
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- 关键词：
- 简介：
- -/- 201
报 告 人：夏笑女 博士 温州大学
报告时间：2024.01.21(周日) 10:00-11:30
报告地点：金融工程研究中心105
报告摘要：
In this paper, we study the long time
behavior of an optimal liquidation problem with semimartingale strategies and
external flows. To investigate the limit rigorously, we express the value
function and the optimal state in terms of solutions to BSDEs on [0,T]. Then we
study the long time limit of the value function and the optimal state by
studying the convergence of the BSDEs as T goes to infinity. Moreover, we find
that in a long run the investor does not liquidate her/his assets but instead
exhibits fluctuations around zero due to the existence of external flow.
个人主页：
https://slxy.wzu.edu.cn/xxn.pdf
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