金融工程研究中心学术报告：Multivariate composite copula and its applications

报 告 人：谢杰华 南昌工程学院 教授 报告时间： 2023年12月1日（周五） 18：30-19：30 报告地点：#腾讯会议： 104 462 053 报告摘要： The copula function is one of the most important theoretical tools to model the dependency, which can describe the dependence structure between random variables flexibly, and thus has been widely applied in the areas of insurance, finance and risk management. In the talk, we will present our recent progresses in the copula theory and its applications on Value-at-Risk for multiple risks. 报告人简介： 谢杰华，教授、北京大学博士、江西省首批“千人计划”领军人才、首批“瑶湖杰青”特聘岗位获得者、江西省杰出青年基金项目获得者、江西省自然科学基金重点项目获得者；目前担任中国现场统计研究会风险管理与精算分会理事、中国工业与应用数学学会系统与控制数学专业委员会委员、江西省青年科技工作者协会会员。长期从事金融数学、决策理论及方法、风险管理和精算等多个领域的研究，在国内外学术期刊上发表学术论文50余篇，其中27篇发表在SCI、SSCI源刊上（包括SCIENCE CHINA Mathematics、Mathematical Finance、Decision Analysis、Insurance Mathematics and Economic、Astin Bulletin、Fuzzy Sets and Systems、Applied Soft Computing等国内外顶级期刊）。主持省部级以上项目十余项，包括国家自然科学基金面上项目等3项，江西省杰出青年科学基金1项，江西省自然科学基金重点项目1项。研究成果获得2023年江西省社会科学优秀成果三等奖。