金融工程研究中心学术报告：Asymptotic expansion for branching killed Brownian motion with drift

报 告 人：侯浩杰，北京大学数学科学学院博士生 报告时间：2023年11月10日（周五）上午9:00-10:00 报告地点：金融工程研究中心 105学术报告厅 报告摘要： Let  be the point process formed by the positions of all particles alive at time  in a branching Brownian motion with drift and killed upon reaching 0. We study the asymptotic expansions of  for and  under the assumption that  for large  in the regime of . These results extend and sharpen the results of Louidor and Saglietti [J. Stat. Phys, 2020] and Kesten [Stochastic Process. Appl., 1978]. 报告人简介: 侯浩杰，北京大学数学科学学院博士生。2019年本科毕业于北京大学，研究方向为分支马氏过程和测度值马氏过程。导师为任艳霞教授。